Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

W książce opisano miedzy innymi następujące zagadnienia:
• klasyczny model analizy zdarzeń,
• wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
• wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
• wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
• zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
• oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,
• strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.