Tytuł: | Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych | | Autor: | Osińska Magdalena | | ISBN: | 978-83-231-2218-0 | | Ilość stron: | 264 | | Data wydania: | 2008 | | Format: | 16.5x23.0cm | | Wydawnictwo: | WUMK | |
| Cena: | 36.00zł | |
W książce zaprezentowano i sklasyfikowano narzędzia służące identyfikacji i testowaniu zależności przyczynowych w ekonomii. Najwięcej miejsca poświęcono testom przyczynowości w sensie Grangera oraz modelom konstruowanym na podstawie teorii grafów.
W pracy wskazuje się, że punktem wyjścia badania empirycznego jest przyjęcie określonej koncepcji teoretycznej, a także rozpoznanie uwarunkowań, w jakich odbywają się procesy gospodarcze. Efektem zastosowanych procedur ma być poprawnie wyspecyfikowany przyczynowo-skutkowy model ekonometryczny, służący do analizy, predykcji lub symulacji.
Rozdziały:
Rozdział 1. Przyczynowość w ekonomii i ekonometrii /19 Podstawowe pojęcia /20 Racjonalność wyborów ekonomicznych /27 Metafizyka a metody /30 Możliwości i ograniczenia analizy zależności przyczynowych w ekonomii - rekapitulacja poglądów /34 Ekonometryczna reprezentacja związków przyczynowych w ekonomii /35 Przegląd najważniejszych koncepcji przyczynowości w ekonometrii /37 Rekapitulacja poglądów /54 Wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa w analizie zależności przyczynowych /59
Rozdział 2. Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w zależnościach liniowych /65 Statyczne i dynamiczne zależności przyczynowe w analizie ekonometrycznej /65 Charakterystyka testów przyczynowości /66 Analiza zależności przyczynowych między zmiennymi ekonomicznymi /69 Testowanie przyczynowości procesów stacjonarnych /74 Przegląd testów przyczynowości w sensie Grangera /74 Uwagi o mocy testów przyczynowości /83 Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w przypadku kointegracji procesów /86 Stabilność i jednorodność zależności przyczynowych /87 Badanie stabilności i jednorodności zależności przyczynowych /88 Przyczynowość w sensie Grangera w okresie poza próbą / 89 Analiza zależności przyczynowych w dziedzinie częstości /91 Znaczenie egzogeniczności procesów ekonomicznych dla analizy przyczynowości /96 Analiza zależności przyczynowych wśród indykatorów polityki pieniężnej w Polsce /100 Analiza przyczynowości w systemie VECM /100 Badanie jednorodności zależności przyczynowych /105
Rozdział 3. Analiza przyczynowości zjawisk ekonomicznych w modelach równań strukturalnych /113 Wprowadzenie do sieci bayesowskich /114 Modele równań strukturalnych /120 Istota modelowania SEM /120 Wskaźniki dopasowania modeli SEM /125 Analiza kontrfaktyczna w modelach SEM /129 Zastosowanie metodologii SEM do opisu czynników indywidualnej wydajności pracy w przedsiębiorstwie usługowym /130 Analiza ścieżek w identyfikacji zależności przyczynowych impulsów monetarnych na rynek kapitałowy /139 Założenia dotyczące struktury przyczynowej modelu /140 Model SEM /141 Wykorzystanie modelu VAR do poprawy struktury modelu SEM /145
Rozdział 4. Testowanie przyczynowości w zakresie zmienności /155 Modelowanie zmienności /156 Jednowymiarowy i wielowymiarowy model GARCH /159 Model zmienności stochastycznej SV /162 Modele RCA /163 Model STUR /164 Testowanie przyczynowości w wariancji / 165 Test Cheunga i Nga /165 Modyfikacja Honga /167 Testy oparte na wielowymiarowym modelu GARCH /168 Badanie własności testów Cheunga i Nga oraz Honga /169 Rozkłady wykorzystywane w modelowaniu zmienności /170 Badanie rozmiaru testów Cheunga i Nga oraz Honga /172 Wpływ skośności rozkładów na rozmiar testów przyczynowości /191 Przyczynowość pozorna /192 Zbieżność testów przyczynowości w wariancji do założonych rozkładów granicznych /197 Analiza przyczynowości w wariancji między zwrotem z kontraktu futures a zwrotem z instrumentu podstawowego /211
Rozdział 5. Analiza przyczynowości w sensie Grangera w zakresie zależności nieliniowych /219 Testowanie nieliniowości w ekonometrii /220 Koncepcja testowania przyczynowości w sensie Grangera w zakresie zależności nieliniowych /223 Wyniki analizy symulacyjnej w zastosowaniu do testów przyczynowości nieliniowej / 229 Zastosowanie testu HJ do identyfikacji nieliniowych zależności przyczynowych -analiza empiryczna /232 Procedura testowania przyczynowości w sensie Grangera - uogólnienie /237 Zakończenie /241
|