Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Wzmacniacze operacyjne Teoria i praktyka

Wzmacniacze operacyjne Teoria i praktyka

79.00zł
63.99zł
Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku 68.25zł
Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku

Tytuł: Inżynieria finansowa Wycena instrumentów pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku
Autor: Aleksander Weron. Rafał Weron
ISBN: 978-83-204-3545-0
Ilość stron: 432
Data wydania: 06/2009 (wydanie 3, dodruk)
Wydawnictwo: WNT

Cena: 68.25zł


Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku.

Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami. Szczegółowo omówiono też oryginalny pakiet komputerowy Financial Engineering Toolbox, umożliwiający twórcze stosowanie metod inżynierii finansowej. Poszczególne rozdziały kończą się pytaniami i zadaniami, do których odpowiedzi można znaleźć w dodatku D.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: dla środowiska akade­mickiego, zwłaszcza studentów kierunków matematycznych i ekonomicznych, którym będzie służyć za podręcznik, dla specjalistów, pracowników instytucji finansowych, a także dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o rynku i transakcjach terminowych.

Rozdziały:

1. Wprowadzenie
1.1. Początki rynków finansowych
1.2. Konferencja w Bretton Woods
1.3. Początki matematyki finansowej
1.4. Inżynieria finansowa
1.5. Nobel ’97 z ekonomii
1.6. Model Blacka-Scholesa
Pytania i zadania

2. Rynek finansowy
2.1. Struktura rynku finansowego
2.2. Uczestnicy rynku
2.3. Giełdy
2.4. Regulowany rynek pozagiełdowy
Pytania i zadania

3. Papiery wartościowe
3.1. Wstęp
3.2. Obligacje
3.3. Akcje
3.4. Indeksy giełdowe
Pytania i zadania

4. Kontrakty terminowe
4.1. Wstęp
4.2. Kontrakty forward
4.3. Kontrakty futures
4.4. Kontrakty wymiany
4.5. Opcje
Pytania i zadania

5. Matematyka finansowa modeli dyskretnych
5.1. Podstawowy model dwumianowy
5.2. Wycena opcji europejskich
5.3. Wycena opcji na instrumenty o stałej stopie dywidendy
5.4. Wycena opcji amerykańskich
5.5. Podejście martyngałowe
5.6. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów dyskretnych
Pytania i zadania

6. Matematyka finansowa modeli ciągłych
6.1. Wprowadzenie do modeli ciągłych
6.2. Analiza stochastyczna
6.3. Model Blacka-Scholesa. Metoda równań różniczkowych cząstkowych
6.4. Zamiana miary. Twierdzenie Girsanowa
6.5. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów ciągłych
6.6. Zupełność rynku
6.7. Model Blacka-Scholesa. Metoda martyngałowa
6.8. Analiza wrażliwości
6.9. Model Blacka dla opcji na kontrakty futures
6.10. Model Mertona dla opcji z losową stopą procentową
6.11. Model typu Blacka-Scholesa dla opcji walutowych
Pytania i zadania

7. Modelowanie struktury terminowej
7.1. Krzywa dochodowości
7.2. Stopy forward
7.3. Modele chwilowej stopy procentowej
7.4. Model Heatha-Jarrowa-Mortona.
7.5. Wycena instrumentów w modelu HJM
Pytania i zadania

8. Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych
8.1. Inżynieria finansowa
8.2. Kombinacje kontraktów terminowych
8.3. Opcje zależne od czasu, złożone i binarne
8.4. Opcje zależne od trajektorii
8.5. Wielowymiarowe instrumenty egzotyczne
8.6. Instrumenty egzotyczne na rynku stóp procentowych
Pytania i zadania

9. Statystyka rynków finansowych
9.1. Modele rynków finansowych
9.2. Rozkłady niegaussowskie a stopy zwrotu
9.3. Model CED
9.4. Szeregi czasowe
9.5. Techniki analizy danych finansowych
Pytania i zadania

10. Alternatywne modele finansowe
10.1. Randomizacja modelu dyskretnego
10.2. Model Gerbera-Shiu
10.3. Model Hursta-Platena-Racheva
10.4. Modele H-samopodobne
Pytania i zadania

Dodatki
A. Pakiet Financial Engineering Toolbox v. 2.0
B. Rachunek finansowy
C. Laureaci Nagród Nobla z nauk ekonomicznych
D. Odpowiedzi i rozwiązania
Indeks terminów angielskich

Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Polszczyzna na co dzień
Polszczyzna na co dzień
Mirosław Bańko
PWN
Obrót detaliczny lekami Zagadnienia prawne
Obrót detaliczny lekami Zagadnienia prawne
Rafał Jerzy Kruszyński
Wolters Kluwer
Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta
Mikrousługi w Javie. Poradnik eksperta
Sharma Sourabh
HELION
Promocja produktu turystycznego
Promocja produktu turystycznego
Adam Pawlicz
Difin
Czytam więc wiem Testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty
Czytam więc wiem Testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty
Nawrocki Wojciech
Zielona Sowa
Wędzenie oraz peklowanie mięsa Od szynki po żeberka
Wędzenie oraz peklowanie mięsa Od szynki po żeberka
Gahm Bernhard
REA
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Chirurgia
Ropnie i przetoki odbytu

Ropnie i przetoki odbytu

52.50zł
44.63zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Anatomia człowieka Podręcznik dla studentów Tom 1-4 Komplet Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś PZWL
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer