Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewodnik inwestowania i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów strukturyzowanych przeznaczony dla inwestorów i osób zarządzających aktywami. Autor przedstawia wykresy dochodowości i warunki inwestycyjne, dokonuje oceny formuły wypłaty oraz opisuje najważniejsze klasy aktywów.

Porusza także bardziej zaawansowane tematy, takie jak budowanie produktów strukturyzowanych oraz sposoby unikania pułapek kryjących się w produktach wszystkich klas aktywów. Wyczerpująco omawia zagadnienia związane z ryzykiem kontrahenta, upadkiem banku Lehman Brothers oraz inne kluczowe aspekty kryzysu finansowego odnoszące się do produktów strukturyzowanych.

Publikacja zawiera między innymi:
• kompleksowy wykaz czynników, jakie inwestor powinien wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do inwestowania,
• porady w zakresie inwestycji w produkty z różnych klas aktywów: akcji, instrumentów o stałym dochodzie, walut i towarów,
• wskazówki na temat wdrażania produktów strukturyzowanych w kontekście portfela inwestycyjnego,
• kwestionariusz pomagający inwestorom określić własne preferencje inwestycyjne oraz uzyskać większą precyzję w obliczu decyzji inwestycyjnych.

Książka zapewnia cenną pomoc każdemu nabywcy produktów strukturyzowanych, ułatwiając zrozumienie zastosowania tych produktów w bankowości, a także umożliwiając dokonanie analizy produktów i oceny ich dopasowania do preferencji poszczególnych klientów.

Rozdziały:

Część I. Indywidualne produkty strukturyzowane

Rozdział 1. Wprowadzenie

Rozdział 2. Informacje ogólne na temat produktów strukturyzowanych.
2.1. Definicja przez analogię
2.2. Nabywcy, sprzedawcy i powody inwestowania w produkty strukturyzowane
2.3. Odczyt wykresu dochodowości
2.4. Odczyt formuły wypłaty
2.5. Odczyt warunków inwestycyjnych

Rozdział 3. Kategorie produktów strukturyzowanych
3.1. Produkty z gwarancją kapitału
3.2. Produkty powiększania dochodu
3.3. Produkty partycypacyjne

Rozdział 4. Zachowanie się produktów strukturyzowanych w okresie ich życia
4.1. Główne miary wyceny i ryzyka
4.2. Produkty z gwarancją kapitału
4.3. Produkty powiększania dochodu
4.4. Produkty partycypacyjne
4.5. Inne produkty partycypacyjne

Rozdział 5. Szczególne cechy wspólne produktów strukturyzowanych
5.1. Opcje quanto
5.2. Opcje barierowe
5.3. Opcje z automatycznym wykupem oraz wykupem na żądanie
5.4. Produkty rolowane oraz produkty bez ustalonego terminu zapadalności
5.5. Kupony warunkowe i kumulacyjne

Rozdział 6. Opcje funkcjonalne produktów strukturyzowanych
6.1. Rozliczenie fizyczne lub gotówkowe produktów opartych na papierach wartościowych
6.2. Cena "czysta" i cena "brudna"
6.3. Wartość pożyczkowa
6.4. Minimalna/maksymalna wielkość emisji i płynność
6.5. Stopy finansowania i ryzyko kontrahenta/kredytowe

Rozdział 7. Produkty walutowe, towarowe i o stałym dochodzie
7.1. Struktury oparte na walutach
7.2. Struktury o stałym dochodzie
7.3. Struktury towarowe

Rozdział 8. Nowe rozwiązania
8.1. Dostosowane produkty indeksowe
8.2. Certyfikaty aktywnie zarządzane
8.3. Elektroniczne platformy transakcyjne

Część II. Produkty strukturyzowane w ujęci u portfelowym

Rozdział 9. Wprowadzenie do części II.

Rozdział 10. Teoria klasyczna a produkty strukturyzowane
10.1. Kształty rozkładu zwrotów
10.2. Klasyczne teorie zarządzania portfelem
10.3. Teoria klasyczna a produkty strukturyzowane
10.4. Podsumowanie

Rozdział 11. Propozycja rozwiązania strukturalnego
11.1. Preferowany rozkład inwestycyjny dla rozkładu zwrotów
11.2. Klasy rozkładu: sześcian rozkładu zwrotów
11.3. Krzywa użyteczności (wartości) inwestora
11.4. Kwestionariusz

Rozdział 12. Rozkłady zwrotów produktów strukturyzowanych
12.1. Procedura i dane
12.2. Produkty z gwarancją kapitału.
12.3. Produkty powiększania dochodu
12.4. Produkty partycypacyje
12.5. Podsumowanie: klasyfikacja produktów

Rozdział 13. Konstrukcja portfela strukturyzowanego
13.1. Proces budowy portfela
13.2. Budowanie portfela produktów strukturyzowanych w teorii
13.3. Proces preferowanego rozkładu zwrotów a klasyczne zarządzanie
13.4. Portfele inwestorów

Rozdział 14. Słowo na zakończenie

Załączniki
Załącznik A. Słownik pojęć
Załącznik B. Rozkład zwrotów: wyjaśnienie intuicyjne
Załącznik C. Kwestionariusz
Załącznik D. Spis ilustracji
Załącznik E. Spis tabel
Załącznik F. Informacje o indeksach
Załącznik G. Strony internetowe emitentów oraz związane z produktami