| Tytuł: | Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym Modele w finansach, technice i biologii Algorytmy numeryczne i statyst. | | | Autor: | Janicki Aleksander, Izydorczyk Adam | | | ISBN: | 83-204-2648-0 | | | Ilość stron: | 386 | | | Data wydania: | 2001 | | | Oprawa: | Twarda | | | Wydawnictwo: | WNT | |
| | Cena: | 79.00zł | |
Książka zawiera informacje o komputerowych metodach konstrukcji, weryfikacji użyteczności i badania właściwości różnych modeli stochastycznych.
Prezentowane są metody numerycznej i statystycznej aproksymacji oraz wizualizacji rozwiązań obszernej klasy układów stochastycznych równań różniczkowych, wykorzystywanych do tworzenia tych modeli. Przytoczone są podstawowe fakty matematyczne.
Do książki autorzy załączają płytę CD zawierającą ich własny, oryginalny, w pełni profesjonalny pakiet komputerowy SDE-Solver, opracowany w latach 1996-2000 w formie aplikacji do systemu WINDOWS. Służy on do konstrukcji rozwiązań układów równań różniczkowych z losowymi zaburzeniami definiowanymi przez przyrost ruchu Browna, a-stabilnego ruchu Levy`ego i procesu Poissona.
Książka jest przeznaczona dla informatyków, matematyków, fizyków, ekonomistów i maklerów giełdowych.
Rozdziały:
1. Wprowadzenie. Przykłady symulacji komputerowych
2. Zmienne losowe w symulacjach komputerowych
3. Konstrukcja całek stochastycznych
4. Aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych
5. Przykłady modeli stochastycznych
6. Instalacja pakietu SDE-Solver. Przykłady
7. Zasady korzystania z pakietu
8. Informatyczny opis pakietu
Dodatki
Uwagi i komentarze do bibliografii
Bibliografia
Skorowidz
Lista plików z przykładami układów SRR
Lista plików z barwnymi rysunkami
|
