Kompleksowe przedstawienie zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej w inwestycjach giełdowych. Wszystkie rozważania są zilustrowane przykładami z polskiego rynku kapitałowego wraz z prezentacją pełnej procedury analitycznej i obliczeniowej.

Rozdziały:

1. Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej       9
1.1. Podstawowe pojęcia wielowymiarowej analizy porównawczej       9
1.2. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzie wspomagające
proces inwestowania na rynku kapitałowym              14
1.3. Przegląd metod wielowymiarowej analizy porównawczej        18
2. Rynek kapitałowy w Polsce                  22
2.1. Rola i znaczenie giełdy w gospodarce              22
2.2. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce              24
2.3. Perspektywy polskiego rynku kapitałowego            3 6
3. Klasyfikowanie i grupowanie spółek               41
3.1. Metody klasyfikacji na rynku kapitałowym            41
3.1.1. Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI)      46
3.1.2. Uogólniona miara odległości (Generalised Distance Measure – GDM)   53
3.1.3. Wskaźnik względnego poziomu rozwoju – bez wzorca (BZW)     54
3.2. Metoda k średnich grupowania spółek              54
3.3. Metody dyskryminacyjne wspomagające proces decyzyjny        57
4. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie inwestowania w akcje                       60
4.1. Klasyfikowanie spółek na polskim rynku kapitałowym         60
4.2. Grupowanie spółek na polskim rynku kapitałowym          64
4.3. Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie fundamentalnej i portfelowej                    71
4.3.1. Pozioma dywersyfikacja ryzyka z wykorzystaniem analizy sektorowej   73
4.3.2. Zastosowanie wskaźników rynkowych w zarządzaniu ryzykiem inwestycji  77
4.3.3. Ocena stabilności wybranych metod porządkowania liniowego dla problemu klasyfikacji spółek na potrzeby analizy portfelowej        82
4.3.4. Statystyczna analiza potencjału ekonomiczno-finansowego spółek notowanych
na Giełdzie Papierów WartościowychwWarszawie        94
4.3.5. Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym – porównanie wybranych podejść                    102
4.3.6. Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji ekonomiczno-
-finansowej przedsiębiorstw w Polsce            107
4.3.7. Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych  113

Podsumowanie                      122
Literatura                       124
Indeks                        126