Dynamika zmian bliższego i dalszego otoczenia powoduje, że w procesie decydowania najważniejsze są informacje zorientowane na przyszłość. Stąd też jedną z kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów jest budowanie prognoz. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a wiedza prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Prognozowanie zmniejsza niepewność i przyczynia się do wzrostu trafności podejmowanych decyzji, a tym samym do eliminacji strat w działalności podmiotów.

W książce zagadnienia prognozowania przedstawione są od podstaw. Ułatwi to z pewnością ich zrozumienie. Zaletą pracy jest również zamieszczenie wielu przykładów ilustrujących istotę omawianych procedur oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto zawarto bogaty zestaw zadań (wraz z wynikami) do samodzielnego rozwiązywania.

Taka konstrukcja książki sprawia, że mając ją w ręku, każdy może poznać zasady i zbudować własne prognozy. Wprawdzie pisana była z myślą o studentach, ale również szerokie grono praktyków może zapoznać się i zacząć stosować metody prognozowania – szczególnie używając specjalistycznego oprogramowania, jak promowany w tym sklepie program "Analiza i prognozowanie szeregów czasowych".

Rozdziały:

1. TEORETYCZNE PODSTAWY PROGNOZOWANIA 9
1.1. Pojęcie prognoz i ich znaczenie w gospodarce 9
1.2. Funkcje i klasyfikacja prognoz 15
1.3. Zasady i metody prognozowania 20
1.4. Organizacja procesu prognostycznego 25
1.5. Błędy prognoz ex post i ex ante 26
1.6. Dane wykorzystywane w prognozowaniu 29

2. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE KLASYCZNYCH MODELI TRENDU 35
2.1. Pojęcie, rodzaje i składowe szeregów czasowych 35
2.2. Wyodrębnianie funkcji trendu 38
2.3. Ekstrapolacja liniowej funkcji tendencji rozwojowej 48
2.4. Prognozowanie z użyciem nieliniowego modelu trendu 57
2.5. Modele wahań sezonowych w prognozowaniu 69
2.6. Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania przypadkowe 82
2.7. Średniookresowe tempo zmian jako narzędzie prognozowania 85
Zadania 88

3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI ADAPTACYJNYCH 97
3.1. Istota modeli adaptacyjnych 97
3.2. Metody naiwne 98
3.3. Modele średniej ruchomej (prostej i wa?onej) 114
3.4. Modele wyrównywania wykładniczego 120
3.4.1. Proste wyrównywanie wykładnicze Browna 122
3.4.2. Podwójne wyrównywanie wykładnicze Holta 127
3.4.3. Potrójne wyrównywanie wykładnicze Wintersa 130
3.5. Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi 138
Zadania: 147

4. JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO NARZĘDZIE PROGNOZOWANIA 153
4.1. Pojęcie, struktura i etapy budowy modelu ekonometrycznego 153
4.2. Estymacja parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego 164
4.3. Statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego 168
4.4. Predykcja ekonometryczna 185
Zadania 194

Tablica 1. Dystrybuanta rozkładu normalnego 209
Tablica 2. Rozkład t-Studenta 213
Tablica 3. Rozkład χ2 215
Tablica 4. Rozkład T-Snedecora (α = 0,05) 216
Tablica 5. Test Hellwiga 220
Tablica 6. Rozkład statystyki Durbina-Watsona (α = 0,05)