W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego.

Rozdziały:

Rozdział 1. Identyfikacja i koncepcja systematyzacji procesów alokacji finansowej w systemie bankowym
1.1. Pojęcie i cechy alokacji finansowej
1.2. Modele alokacji finansowej
1.3. Alokacja finansowa w systemie bankowym

Rozdział 2. Zasoby finansowe a efektywność alokacji kapitału bankowego
2.1. Kapitał bankowy i jego struktura
2.2. Kapitał inwestycyjny a kapitał narażony na ryzyko w banku
2.3. Alokacja kapitału bankowego a zarządzanie aktywami i pasywami banku
2.4. Ocena i pomiar efektywności alokowanego kapitału bankowego

Rozdział 3. Rynkowe instrumenty finansowe w systemie bankowym
3.1. Pojęcie i klasyfikacja rynkowych instrumentów finansowych
3.2. Rynkowe instrumenty finansowe a ryzyko bankowe
3.3. Przesłanki zastosowania rynkowych instrumentów finansowych w bankach
3.4. Nowoczesne instrumenty finansowe banków
3.4.1. Pochodne instrumenty finansowe w wybranych bankach i grupach kapitałowych
3.4.2. Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w bankach
3.4.3. Kredytowe instrumenty pochodne w sektorze bankowym

Rozdział 4. Papiery wartościowe w aktywach i pasywach sektora bankowego – analiza empiryczna
4.1. Wartość i udział papierów wartościowych w aktywach wybranych sektorów bankowych
4.2. Papiery wartościowe w aktywach bilansowych wybranych banków i grup kapitałowych
4.3. Proporcje aktywów bilansowych wybranych banków komercyjnych w Polsce
4.4. Papiery wartościowe w pasywach wybranych sektorów bankowych i korporacji bankowych

Rozdział 5. Akcje w procesie alokacji kapitału bankowego
5.1. Właściwości akcji
5.2. Bankowość korporacyjna a wartość korporacyjna banków
5.2.1. Determinanty i uwarunkowania zmian
5.2.2. Poziom i struktura kapitałów własnych w wybranych bankach i sektorach gospodarki światowej
5.2.3. Globalny kryzys finansowy a wartość korporacyjna banków
5.3. Inżynieria kapitałów własnych banku
5.4. Konsolidacja kapitałowa w korporacjach bankowych
5.5. Akcje w portfelu inwestycyjnym banków
5.6. Kapitałowe papiery wartościowe w aktywach wybranych sektorów i korporacji bankowych

Rozdział 6. Dłużne papiery wartościowe w sektorze bankowym
6.1. Rodzaje i cechy dłużnych papierów wartościowych
6.2. Portfel dłużnych papierów wartościowych w bankach – motywy i zaangażowanie
6.3. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych sektorach bankowych
6.4. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych korporacjach bankowych
6.5. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych bankach krajowych w Polsce
6.6. Emisja bankowych papierów wartościowych