Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Mikrokontrolery LPC1100 Pierwsze kroki

Mikrokontrolery LPC1100 Pierwsze kroki

69.00zł
61.41zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym 49.00zł 36.75zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

Tytuł: Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym
Autor: Stanley R. Pliska
ISBN: 83-204-3032-1
Ilość stron: 310
Data wydania: 2005
Wydawnictwo: WNT

Cena: 49.00zł 36.75zł


Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych.

Autor omówił modele rynku z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej, jednookresowe i wielookresowe. Dzięki temu uniknął wprowadzania skomplikowanych pojęć i technik matematycznych, stosowanych w przypadku modeli z czasem ciągłym i nieskończonych przestrzeni probabilistycznych.

Do zrozumienia treści książki wystarczy w zasadzie znajomość podstaw algebry liniowej, rachunku różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa. Liczne przykłady, rysunki, a także ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązania ułatwiają przyswajanie materiału.

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych metodami stosowanymi w finansach i w modelowaniu ekonomicznym. W gronie jej czytelników znajdą się więc zapewne studenci i pracownicy naukowi na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach, a także informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.

Rozdziały:

1. Jednookresowe modele rynków papierów wartościowych
1.1. Opis modelu
1.2. Arbitraż i rozważania ekonomiczne
1.3. Miary martyngałowe
1.4. Wycena instrumentów finansowych
1.5. Rynki zupełne i niezupełne
1.6. Ryzyko i stopa zwrotu

2. Inwestycje i konsumpcja w modelu jednookresowym
2.1. Portfel optymalny i wykonalność modelu
2.2. Obliczenia z wykorzystaniem miar martyngałowych
2.3. Zadania podziału na konsumpcję i inwestycje
2.4. Średniokwadratowa analiza portfela
2.5. Zarządzanie portfelem przy ograniczeniach na krótką sprzedaż
2.6. Portfel optymalny na rynku niezupełnym
2.7. Modele równowagi

3. Wielookresowe modele rynku
3.1. Opis modelu, filtracja i procesy stochastyczne
3.2. Procesy zwrotu i dywidend
3.3. Warunkowa wartość oczekiwana i martyngały
3.4. Rozważania ekonomiczne
3.5. Model dwumianowy
3.6. Modele Markowa

4. Opcje, kontrakty futures i inne instrumenty pochodne
4.1. Instrumenty finansowe
4.2. Opcje europejskie w modelu dwumianowym
4.3. Opcje amerykańskie
4.4. Rynki zupełne i niezupełne
4.5. Ceny terminowe i wycena strumieni pieniężnych
4.6. Kontrakty futures

5. Zadanie wyboru optymalnej konsumpcji i inwestycji
5.1. Portfel optymalny i programowanie dynamiczne
5.2. Portfel optymalny i metoda martyngałowa
5.3. Optymalny plan inwestycyjny i programowanie dynamiczne
5.4. Optymalny plan inwestycyjny i metoda martyngałowa
5.5. Maksymalizacja użyteczności konsumpcji i majątku końcowego
5.6. Zadanie wyboru portfela optymalnego z ograniczeniami
5.7. Zadanie optymalnego planu inwestycyjnego z ograniczeniami
5.8. Optymalizacja portfela w modelu niezupełnym

6. Obligacje i kontrakty na obligacje
6.1. Podstawowe modele struktury terminowej
6.2. Modele oparte na łańcuchach Markowa
6.3. Modele krzywej dochodowości
6.4. Miary martyngałowe forward
6.5. Obligacje kuponowe i opcje na obligacje
6.6. Kontrakty swap i swaptions
6.7. Kontrakty cap i floor

7. Modele z nieskończonym zbiorem zdarzeń elementarnych
7.1. Modele ze skończonym horyzontem czasowym
7.2. Modele z nieskończonym horyzontem czasowym

Dodatek. Programowanie liniowe

Tytuł książki: "Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym"
Autor: Stanley R. Pliska
Wydawnictwo: WNT
Cena: 49.00zł 36.75zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Fascynujący Świat Atlas ludzkiego ciała
Fascynujący Świat Atlas ludzkiego ciała
Richard Walker
Solis
Maski dziennikarstwa
Maski dziennikarstwa
Kalinowska-Żeleźnik Anna, Lusińska Anna, Maćkiewicz Jolanta
Bernardinum
Gawędy o sztuce Dzieła twórcy mecenasi
Gawędy o sztuce Dzieła twórcy mecenasi
Bożena Fabiani
PWN
Pasożyty Prawdziwa przyczyna chorób Diagnostyka i samodzielne leczenie
Pasożyty Prawdziwa przyczyna chorób Diagnostyka i samodzielne leczenie
Alan E. Baklayan
Vital
Repetytorium maturzysty biologia
Repetytorium maturzysty biologia
Maciej Mikołajczyk
Greg
Geometria maswerków gotyckich
Geometria maswerków gotyckich
Guzicki Wojciech
Omega
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Matematyka
Wstęp do matematyki Zbiór zadań

Wstęp do matematyki Zbiór zadań

29.00zł
24.07zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press