Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonometria » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej Przykłady zastosowań

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej Przykłady zastosowań

69.00zł
55.89zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym 49.00zł 36.75zł
Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym

Tytuł: Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym
Autor: Stanley R. Pliska
ISBN: 83-204-3032-1
Ilość stron: 310
Data wydania: 2005
Wydawnictwo: WNT

Cena: 49.00zł 36.75zł


Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych.

Autor omówił modele rynku z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej, jednookresowe i wielookresowe. Dzięki temu uniknął wprowadzania skomplikowanych pojęć i technik matematycznych, stosowanych w przypadku modeli z czasem ciągłym i nieskończonych przestrzeni probabilistycznych.

Do zrozumienia treści książki wystarczy w zasadzie znajomość podstaw algebry liniowej, rachunku różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa. Liczne przykłady, rysunki, a także ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego rozwiązania ułatwiają przyswajanie materiału.

Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych metodami stosowanymi w finansach i w modelowaniu ekonomicznym. W gronie jej czytelników znajdą się więc zapewne studenci i pracownicy naukowi na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach, a także informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.

Rozdziały:

1. Jednookresowe modele rynków papierów wartościowych
1.1. Opis modelu
1.2. Arbitraż i rozważania ekonomiczne
1.3. Miary martyngałowe
1.4. Wycena instrumentów finansowych
1.5. Rynki zupełne i niezupełne
1.6. Ryzyko i stopa zwrotu

2. Inwestycje i konsumpcja w modelu jednookresowym
2.1. Portfel optymalny i wykonalność modelu
2.2. Obliczenia z wykorzystaniem miar martyngałowych
2.3. Zadania podziału na konsumpcję i inwestycje
2.4. Średniokwadratowa analiza portfela
2.5. Zarządzanie portfelem przy ograniczeniach na krótką sprzedaż
2.6. Portfel optymalny na rynku niezupełnym
2.7. Modele równowagi

3. Wielookresowe modele rynku
3.1. Opis modelu, filtracja i procesy stochastyczne
3.2. Procesy zwrotu i dywidend
3.3. Warunkowa wartość oczekiwana i martyngały
3.4. Rozważania ekonomiczne
3.5. Model dwumianowy
3.6. Modele Markowa

4. Opcje, kontrakty futures i inne instrumenty pochodne
4.1. Instrumenty finansowe
4.2. Opcje europejskie w modelu dwumianowym
4.3. Opcje amerykańskie
4.4. Rynki zupełne i niezupełne
4.5. Ceny terminowe i wycena strumieni pieniężnych
4.6. Kontrakty futures

5. Zadanie wyboru optymalnej konsumpcji i inwestycji
5.1. Portfel optymalny i programowanie dynamiczne
5.2. Portfel optymalny i metoda martyngałowa
5.3. Optymalny plan inwestycyjny i programowanie dynamiczne
5.4. Optymalny plan inwestycyjny i metoda martyngałowa
5.5. Maksymalizacja użyteczności konsumpcji i majątku końcowego
5.6. Zadanie wyboru portfela optymalnego z ograniczeniami
5.7. Zadanie optymalnego planu inwestycyjnego z ograniczeniami
5.8. Optymalizacja portfela w modelu niezupełnym

6. Obligacje i kontrakty na obligacje
6.1. Podstawowe modele struktury terminowej
6.2. Modele oparte na łańcuchach Markowa
6.3. Modele krzywej dochodowości
6.4. Miary martyngałowe forward
6.5. Obligacje kuponowe i opcje na obligacje
6.6. Kontrakty swap i swaptions
6.7. Kontrakty cap i floor

7. Modele z nieskończonym zbiorem zdarzeń elementarnych
7.1. Modele ze skończonym horyzontem czasowym
7.2. Modele z nieskończonym horyzontem czasowym

Dodatek. Programowanie liniowe

Tytuł książki: "Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym"
Autor: Stanley R. Pliska
Wydawnictwo: WNT
Cena: 49.00zł 36.75zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Mózg ma moc Przez umysł do zdrowia
Mózg ma moc Przez umysł do zdrowia
Daniel G. Amen
Laurum
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego
Przyspieszony kurs rozwoju osobistego
Brian Clegg
Onepress
Moc sakramentaliów Cudowne znaki w życiu chrześcijanina
Moc sakramentaliów Cudowne znaki w życiu chrześcijanina
Cragon Julie Dortch
eSPe
Części maszyn
Części maszyn
Andrzej Rutkowski
WSiP
Globalne Hollywood Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci
Globalne Hollywood Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku Przeobrażenia kultury audiowizualnej przełomu stuleci
Marcin Adamczak
SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
Systemy międzynarodowe w historii świata
Systemy międzynarodowe w historii świata
Barry Buzan, Richard Little
PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo WNT
 Kategoria:
 Geografia
Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie

35.70zł
30.35zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN