Książka jest pierwszym polskim nowoczesnym podręcznikiem rachunku prawdopodobieństwa.

Wychodząc od zagadnień elementarnych na poziomie szkolnym, przechodzi do materiału bardziej zaawansowanego. Znalazło się w niej miejsce na wyczerpujące omówienie zagadnień granicznych, jak również teorii martyngałów, procesu Wienera i Poissona, bogato ilustrowane przykładami "z życia".

W książce przeplatają się metody analityczne i probalistyczne, co jest cechą właściwą współczesnemu traktowaniu rachunku prawdopodobieństwa. Przy tym jest ona samowystarczalna: od Czytelniak wymaga się jedynie znajomości podstaw analizy matematycznej.

Bogactwo materiału i ponad 500 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności (z odpowiedziami i rozwiązaniami!) czynią z niej znakomity podręcznik nie tylko dla studentów matematyki, ale dla każdego, kto chciałby się zapoznać z rachunkiem prawdopodobieństwa.

Rozdziały:
1. Opis doświadczenia losowego
2. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
3. Prawdopodobieństwo warunkowe
4. Niezależność zdarzeń
5. Zmienne losowe
6. Warunkowa wartość oczekiwana
7. Sumy niezależnych zmiennych losowych
8. Zbieżność rozkładów
9. Funkcje charakterystyczne
10. Centralne twierdzenie graniczne
11. Martyngały
12. Łańcuchy Markowa
13. Proces Wienera

Dodatki:
Kilka faktów z analizy
Funkcje tworzące
Teoria miary i całki, Przestrzenie LP
Funkcje analityczne i metoda residuów
Funkcja tworząca monety (transformata Lapalce'a)
Teoria optymalnego stopowania
Odpowiedzi