Podręcznik akademicki, w którym ekonometria finansowa jest rozpatrywana z punktu widzenia jej użyteczności w zakresie analiz giełdowych, w tym metod inwestowania.
Rozdział pierwszy omawia metodologię badań ilościowych na rynku finansowym, drugi poświęcony jest opisowi mechanizmów oraz dostępności danych przedstawiających w sposób ilościowy te mechanizmy, trzeci dotyczy metod analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej. Wszystkie metody zostały zilustrowane przykładami z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Publikacja przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria do przedmiotów: ekonometria finansowa, analiza techniczna, analiza fundamentalna, teoria dywersyfikacji ryzyka.
Rozdziały:
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej 1.1. Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy 1.2. Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej 1.3. Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych 1.4. Model ekonometryczny 1.5. Elementy programowania liniowego
2. Rynek kapitałowy 2.1. Charakterystyka rynku kapitałowego 2.2. Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych 2.3. Dane ekonomiczno-finansowe 2.4. Podstawowe charakterystyki akcji
3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym 3.1. Analiza techniczna 3.2. Analiza fundamentalna 3.3. Analiza portfelowa
|